La questione lingua non è di grande importanza.
Il fatto è che alcuni componenti sono suddivisi in due file, ad esempio l'OCX + il realtivo file di lingua (normalmente è una DLL).
Il setup di VB6 ti avverte che tu hai già quelli in italiano e che il setup li sovrascriverà con quelli in inglese.

E' una tua facoltà farlo o meno, di logica va conservata la versione italiana perchè così i messaggi di errore risulteranno più comprensibili (proprio per te che non mastichi molto l'inglese).

Comunque questa scelta non influisce minimamente sulla corretta installazione.